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银行外汇买卖系统的自动接口的设计与实现

作者:四川新闻 | 发布时间:2018-12-14 22

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银行是通过存款、贷款、汇兑、储蓄等业务,承担信用中介的金融机构。银行是金融机构之一,而且是最主要的金融机构,它主要的业务范围有吸收公众存款、发放贷款以及办理票据贴现等。银行的产生和发展是同货币商品经济的发展相联系的,前资本主义社会的货币兑换业是银行业形成的基础。货币兑换业起初只经营铸币兑换业务,以后又代商人保管货币、收付现金等。这样,兑换商人手中就逐渐聚集起大量货币资金。当货币兑换商从事放款业务,货币兑换业就发展成为银行业。最早的银行业发源于西欧古代社会的货币兑换业。最初货币兑换商只是为商人兑换货币,后来发展到为商人保管货币,收付现金、办理结算和汇款,但不支付利息,而且收取保管费和手续费。随着工商业的发展,货币兑换商的业务进一步发展,他们手中聚集了大量资金。货币兑换商为了谋取更多的利润,利用手中聚集的货币发放贷款以取得利息时,货币兑换业就发展成为银行了。 在我国,中国人民银行是我国的中央银行。城市商业银行与工行、农行、中行、建行、交行等大型银行不同之处在于它是以一个中心城市为经营范围的地方性银行。

银行的外汇买卖管理是一国货币与另一国货币进行交换。与其他金融市场不同,外汇市场没有具体地点,也没有中央交易所,而是通过银行、企业和个人间的电子网络进行交易。 "外汇交易"是同时买入一对货币组合中的一种货币而卖出另外一种货币。 外汇是以货币对形式交易。

在本系统中融入了在美国纽约花旗银行及JP摩根工作二十几年、尤其在投资银行业务系统方面有资深经验的Evan先生给上海几家外资银行确定的外汇买卖敞口管理方案及Spread Sheet编程建议。

1  调研与分析

外汇买卖根据交易对象可分为自营交易和对客交易,对客交易是为满足客户的需要而进行的外汇买卖;自营交易是银行对冲客户交易产生的敞口或为资产的保值增值而进入外汇市场进行的外汇买卖。根据外汇买卖的交割时间,可分为即期交易、远期交易和掉期交易。即期交易是成交后二个营业日内交割的外汇买卖,远期交易是成交后二个营业日后交割的外汇买卖,掉期交易则由一个即期和对应的一个远期交易组成。

二个外资银行总行在日常业务中都涉及上述各种外汇买卖。外汇买卖(即外汇交易)是指将一个国家的货币按照一定的价格(即汇率)兑换成另一个国家的货币,在当今全球经济一体化的进程中,它发挥着举足轻重的作用,它既是联系世界各国经济交往的桥梁,也是国际金融体系的重要组成部分。外汇买卖是一种很平常的投资行为,发达国家居民大都参与其中。交通银行南京分行的外汇专家表示,目前全世界已有纽约、东京、香港、悉尼、新加坡、伦敦、法兰克福7大国际外汇交易市场。买卖货币有两个原因。大约日交易量 5% 来自于公司及政府在国外市场的商品及服务买卖,因为他们必须把赢得的利润转换成本国货币。其他95%于以投资赢利为目的的外汇交易。对于投机者来说,最好的交易机会是主要货币的交易。今天,日交易量85%以上是主要货币的交易,包括美元,日圆,欧元,英镑,瑞士法郎,加元及澳元。外汇交易市场是真正的24小时市场,每日自悉尼开始,然后环球移动到东京,伦敦及纽约。和其他金融市场不同, 外汇市场允许您不分昼夜对经济,社会及政治动态及时做出应对。与股市及期货市场不同的是,外汇市场没有交易中心。汇市被认为是柜台交易(OTC)或银行间交易,因为买卖双方通过电话或电子网络完成交易。

如何设计一个相对独立,又与其新的核心系统能自动接口的外汇买卖系统,它覆盖所有的外汇买卖交易并能自动生成外汇交易会计传票及客户实时帐务接口送达核心系统。在此基础上,外汇买卖系统通过Excel界面实现实时敞口监控及损益评估,提升银行外汇买卖管理的技术手段。

2  系统设计

2.1 联机交易

交易处理由于涉及到操作系统、文件系统、编程语言、数据通信、数据库系统、系统管理、应用软件的方方面面,相当繁杂,但是工作的复杂性可以通过采用一个交易管理系统(tpmonitor)来简化。交易管理系统,又称之为事务监控器,就是一组程序模块,用以大大减少开发一个联机交易处理应用所需的编程量。数据通信子系统也是一个完整的联机交易处理应用的重要组成部分,尤其对分布式处理的应用更是如此。通信子系统与交易管理子系统一起处理需要多处提交的交易,这类交易涉及到远程存取,由一台机器上的一个交易管理系统通过发送消息通知另外机器上的别的交易管理系统。通信子系统将提供消息发送、名字服务、表示服务、网络接口等。

在交易画面上,还有交易对手、对客/自营、银行买入/卖出、买入币种金额/卖出币种金额、交易汇率、市场汇率、二个交易币种的利率、交割方式、自动生成即时损益等要素。

对于即期交易或掉期交易的即期部分,如果在交易发生当日即进行交割,则要由系统即时计算出损益。其损益计算的算法是:由交易汇率确定的二个交易货币的金额,根据当天对记帐本位币的中间价(交易时的市价)分别折成对应的记帐本位币的金额,则其差额即是外汇买卖的损益。

对于当天不交割的即期交易或远期交易或掉期交易,系统在交易建立时,不计算实时外汇买卖损益,只生成相应的表外会计传票。

以上介绍的是外汇买卖交易建立的基本功能,如果交易输入有误,系统还提供了修改功能,对于即期/远期/掉期在交易建立以后的交割,则有专门的交易做清算并计算外汇损益。对于由于来自交易对手的取消或银行人员错误输入而导致的交易取消,系统提供了强大的处理功能。因为取消时,对于这笔外汇买卖可能只记了表外帐,或已销掉表外帐并记了表内帐(包括损益),或对于掉期交易可能即期都入了表内、而远期还未交割。

系统还提供了强大的查询功能,用户可根据某种条件来查询,并可按用户自已喜欢的格式生成Word文档并打印出来。

2.2  批处理交易

批处理主要实现二项功能:一是根据业务发生的情况生成外汇买卖的各种报表,二是在月底批处理时,要能正确地重估外汇买卖的损益。

外汇买卖由批处理生成的静态业务报表主要有:(1)当天外汇买卖交易报表;(2)远期交易及掉期交易未交割清单;(3)本月外汇买卖交易报表;(4)远期外汇买卖未实现的损益评估报表;(5)按交易对手分类的交易额度报告;(6)收盘时外汇买卖头寸表;(7)外汇买卖产生的现金流量预期报表;(8)月底外汇买卖重估明细清单;(9)每日外汇买卖会计传票清单;(10)每日外汇买卖客户帐务明细报表;(11)与核心系统接口数据对帐报表等。